Executive Master in
Risk Compliance & Controlli Interni

PRESENTAZIONE

Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale.
La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e concreta in modo da fornire, a tutte le funzioni aziendali che giornalmente hanno necessità di valutare le strategie (anche Direttori Generali e Membri del CdA), gli strumenti operativi per introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.

È L’UNICO MASTER IN ITALIA:

• con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
• ad essere Approvato a Livello Europeo;
• ad aver riunito i massimi Esperti sul Risk Management con oltre 25 anni di esperienza;
• che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze;
• che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo Certified Risk Managers;
• erogato da una divisione specialistica di una Scuola Manageriale Associata ASFOR;
• che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
• ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.

DESTINATARI

Responsabili e specialisti Risk Management, Responsabili controlli interni, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili amministrazione, finanza e controllo, Responsabili e specialisti Antiriciclaggio, Direttori Generali e Membri Cda.
Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

STRUTTURA

17 Moduli in modalità Blended (9 aula + 8 e-learning)
Il Master dura 7 mesi ed è organizzato in 17 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato.

PROGRAMMA

• MODULO 1 – Tavola rotonda inaugurale con i relatori del Master

• MODULO 2 – Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto del Risk Appetite Framework richiesto dalla Vigilanza
  
  • Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto dell’intermediario finanziario
  • Il Risk Appetite Framework come strumento di pianificazione di tutti i rischi e il rapporto rischio-rendimento desiderato
  • L’analisi dei rischi e il “risk assessment” alla base Risk Appetite Framework
  • La gestione dei rischi come conseguenza dell’analisi dei rischi: aspetti temporali dei rischi
  • I rischi trasversali e la funzione di Compliance: privacy e sicurezza sul lavoro
  • Lo stress-testing: come impostarlo e realizzarlo (lezioni dalla BCE)
  • Le tecniche di comunicazione del rischio
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
    
• MODULO 3 – Il rischio di non conformità
  
  • Metodologie e strumenti informatici per la gestione degli adempimenti e del reporting delle attività per la funzione di compliance
  • La gap analysis come punto di partenza per organizzare la funzione di compliance in conformità all’aggiornamento e all’evoluzione della normativa
  • L’approccio per principi
  • I controlli di linea: perchè sono importanti per la funzione di Compliance
  • Strumenti per la formalizzazione dei controlli di linea
  • I controlli a distanza: perchè sono importanti per la funzione di Compliance
  • I controlli di secondo livello della funzione di Compliance
  • Lo scambio di informazioni con le altre funzioni di controllo
  • Le interrelazioni del rischio di non conformità con i rischi operativi
  • La costruzione del modello di compliance secondo il modello adottato dalla Federazione Regionale
  • La valutazione del rischio inerente e del rischio residuo: tecniche e strumenti
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time 

• MODULO 4 – Metodi e Modelli per il rischio di credito
  

• • Definizione del rischio di credito secondo la vigilanza prudenziale
  • I modelli di misurazione del rischio di credito, dai modelli Standard agli IRB (base e avanzati); fattibilità dell’utilizzo di modelli esterni e modelli semplificati
  • I metodi di ponderazione del rischio di credito
  • Rischio di credito e PUMA2: la nuova disciplina prudenziale
  • Le cartolarizzazioni
  • Il rischio di credito e la funzione di Credit Risk Management
  • Impatti gestionali e organizzativi: concessione e gestione del credito, monitoraggio, pricing
  • I riflessi organizzativi del Credit Risk Management
  • Il rischio di concentrazione
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

• MODULO 5 – La gestione dei rischi di mercato e il rischio liquidità
  • Definire il rischio di mercato in banca
  • I modelli per i rischi di mercato
  • I limiti dei modelli VaR, le preferenze della Vigilanza e le simulazioni; l’expectedshortfall
  • Rischio di mercato e PUMA2: la nuova disciplina prudenziale
  • Il ruolo del Financial Risk Management e le performance in banca
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

• MODULO 6 – I rischi operativi, di leva finanziaria, reputazionali, residuali e strategici
  • Il rischio operativo in banca secondo le attuali linee guida del Comitato di Basilea
  • Il ruolo dell’IFRS 9 e il processo di convergenza tra IASB e Basilea 3. La (tardiva) omologazione UE dopo il Regolamento UE della Commissione del 22 novembre 2016. L’applicabilità dal 1° gennaio 2018 e le segnalazioni di vigilanza
  • Rischi politici e socio-economici, Rischi economici (cenni)
  • “Early warning” e vulnerabilità
  • Il “disaster management” e le crisi aziendali: l’”assessment” sulle vulnerabilità
  • I rischi naturali e la loro quantificazione
  • I rischi trasversali: riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, privacy, sicurezza sul lavoro ecc.
  • I rischi derivanti dalla modellizzazione e dalla quantificazione
  • Il rischio reputazionale, residuale e strategico e le loro implicazioni nel Risk Appetite Framework
  • La leva finanziaria
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

• MODULO 7 – L’ispezione di Vigilanza di Banca D’Italia
  • Il Processo e le procedure utilizzate da Banca D’Italia nelle Ispezioni di Vigilanza
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio di Credito)
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio di Mercato)
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio Operativo)
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

• MODULO 8 – Sintesi del percorso formativo per ripasso finale
  • Preparazione all’esame

• MODULO 9 -Esame scritto e orale finale
  • Esame finale (Scritto e Orale), per il conseguimento del Titolo “Risk Management e Controlli Interni in Banca”

• MODULO 10 -Extra programma
  • Convegno

• TITOLI RILASCIATI

  Diploma “Risk Management & Controlli Interni in Banca”.
  Il titolo è approvato da ICEP e questo ne consente il riconoscimento a livello europeo.

  FINANZIAMENTI

  Il Master è finanziabile per:

  • Le Banche attraverso il Fondo Banche Assicurazioni
  • I privati attraverso il Prestito d’Onore

  MODULO 1 (e-learning)
  • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento
    

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI