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Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

PRESENTAZIONE
Il Corso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e molto concreta in modo da mettere in condizione il Risk Manager di introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.
STRUTTURA
Il Corso è organizzato in 8 moduli in modalità Digital Learning. Ogni modulo prevede la frequenza di una lezione in aula virtuale e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo di aula virtuale, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato.
PROGRAMMA
- MODULO 1 – Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto del Risk Appetite Framework richiesto dalla Vigilanza
- Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto dell’intermediario finanziario
- Il Risk Appetite Framework come strumento di pianificazione di tutti i rischi e il rapporto rischio-rendimento desiderato
- L’analisi dei rischi e il “risk assessment” alla base Risk Appetite Framework
- La gestione dei rischi come conseguenza dell’analisi dei rischi: aspetti temporali dei rischi
- I rischi trasversali e la funzione di Compliance: privacy e sicurezza sul lavoro
- Lo stress-testing: come impostarlo e realizzarlo (lezioni dalla BCE)
- Le tecniche di comunicazione del rischio
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- MODULO 2 – Il rischio di non conformità
- Metodologie e strumenti informatici per la gestione degli adempimenti e del reporting delle attività per la funzione di compliance
- La gap analysis come punto di partenza per organizzare la funzione di compliance in conformità all’aggiornamento e all’evoluzione della normativa
- L’approccio per principi
- I controlli di linea: perché sono importanti per la funzione di Compliance
- Strumenti per la formalizzazione dei controlli di linea
- I controlli a distanza: perché sono importanti per la funzione di Compliance
- I controlli di secondo livello della funzione di Compliance
- Lo scambio di informazioni con le altre funzioni di controllo
- Le interrelazioni del rischio di non conformità con i rischi operativi
- La costruzione del modello di compliance secondo il modello adottato dalla Federazione Regionale
- La valutazione del rischio inerente e del rischio residuo: tecniche e strumenti
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- MODULO 3 – Metodi e Modelli per il rischio di credito
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- Definizione del rischio di credito secondo la vigilanza prudenziale
- I modelli di misurazione del rischio di credito, dai modelli Standard agli IRB (base e avanzati); fattibilità dell’utilizzo di modelli esterni e modelli semplificati
- I metodi di ponderazione del rischio di credito
- Rischio di credito e PUMA2: la nuova disciplina prudenziale
- Le cartolarizzazioni
- Il rischio di credito e la funzione di Credit Risk Management
- Impatti gestionali e organizzativi: concessione e gestione del credito, monitoraggio, pricing
- I riflessi organizzativi del Credit Risk Management
- Il rischio di concentrazione
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- MODULO 4 – La gestione dei rischi di mercato e il rischio liquidità
- Definire il rischio di mercato in banca
- I modelli per i rischi di mercato
- I limiti dei modelli VaR, le preferenze della Vigilanza e le simulazioni; l’expectedshortfall
- Rischio di mercato e PUMA2: la nuova disciplina prudenziale
- Il ruolo del Financial Risk Management e le performance in banca
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- MODULO 5 – I rischi operativi, di leva finanziaria, reputazionali, residuali e strategici
- Il rischio operativo in banca secondo le attuali linee guida del Comitato di Basilea
- Il ruolo dell’IFRS 9 e il processo di convergenza tra IASB e Basilea 3. La (tardiva) omologazione UE dopo il Regolamento UE della Commissione del 22 novembre 2016. L’applicabilità dal 1° gennaio 2018 e le segnalazioni di vigilanza
- Rischi politici e socio-economici, Rischi economici (cenni)
- “Early warning” e vulnerabilità
- Il “disaster management” e le crisi aziendali: l’”assessment” sulle vulnerabilità
- I rischi naturali e la loro quantificazione
- I rischi trasversali: riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, privacy, sicurezza sul lavoro ecc.
- I rischi derivanti dalla modellizzazione e dalla quantificazione
- Il rischio reputazionale, residuale e strategico e le loro implicazioni nel Risk Appetite Framework
- La leva finanziaria
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- MODULO 6 – L’ispezione di Vigilanza di Banca D’Italia
- Il Processo e le procedure utilizzate da Banca D’Italia nelle Ispezioni di Vigilanza
- Analisi di I° Pilastro (Rischio di Credito)
- Analisi di I° Pilastro (Rischio di Mercato)
- Analisi di I° Pilastro (Rischio Operativo)
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- MODULO 7 – Sintesi del percorso formativo per ripasso finale
- Preparazione all’esame
- MODULO 8 -Esame scritto e orale finale
- Esame finale (Scritto e Orale), per il conseguimento del Titolo “Risk Management e Controlli Interni in Banca”
I NUMERI DEL MASTER
7 Edizioni
8 Aree tematiche di Specializzazione
102 Ore di Didattica
1 Diploma del Master in:
Risk Management
& Controlli Interni in Banca
TITOLI RILASCIATI
Diploma “Risk Management & Controlli Interni in Banca”.
Il titolo è approvato da ICEP e questo ne consente il riconoscimento a livello europeo.
DESTINATARI
Il Corso è rivolto ai Risk Manager, ai Responsabili Controlli Interni e agli Internal Auditor.
FINANZIAMENTI
Il Corso è finanziabile per:
- Le Banche attraverso il Fondo Banche Assicurazioni
- I privati attraverso il Prestito d’Onore
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Caratteristiche
- Durata 50 hours
- Livello All levels
- Lingua English