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Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

PRESENTAZIONE

Il Master si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e molto concreta in modo da mettere in condizione il Risk Manager di introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.

STRUTTURA

Il Master è organizzato in 8 moduli in modalità Digital Learning. Ogni modulo prevede la frequenza di una lezione in aula virtuale e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo di aula virtuale, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato.

PROGRAMMA

• MODULO 1 – Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto del Risk Appetite Framework richiesto dalla Vigilanza
  
  • Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto dell’intermediario finanziario
  • Il Risk Appetite Framework come strumento di pianificazione di tutti i rischi e il rapporto rischio-rendimento desiderato
  • L’analisi dei rischi e il “risk assessment” alla base Risk Appetite Framework
  • La gestione dei rischi come conseguenza dell’analisi dei rischi: aspetti temporali dei rischi
  • I rischi trasversali e la funzione di Compliance: privacy e sicurezza sul lavoro
  • Lo stress-testing: come impostarlo e realizzarlo (lezioni dalla BCE)
  • Le tecniche di comunicazione del rischio
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
    
• MODULO 2 – Il rischio di non conformità
  
  • Metodologie e strumenti informatici per la gestione degli adempimenti e del reporting delle attività per la funzione di compliance
  • La gap analysis come punto di partenza per organizzare la funzione di compliance in conformità all’aggiornamento e all’evoluzione della normativa
  • L’approccio per principi
  • I controlli di linea: perché sono importanti per la funzione di Compliance
  • Strumenti per la formalizzazione dei controlli di linea
  • I controlli a distanza: perché sono importanti per la funzione di Compliance
  • I controlli di secondo livello della funzione di Compliance
  • Lo scambio di informazioni con le altre funzioni di controllo
  • Le interrelazioni del rischio di non conformità con i rischi operativi
  • La costruzione del modello di compliance secondo il modello adottato dalla Federazione Regionale
  • La valutazione del rischio inerente e del rischio residuo: tecniche e strumenti
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time 

• MODULO 3 – Metodi e Modelli per il rischio di credito
  

• • Definizione del rischio di credito secondo la vigilanza prudenziale
  • I modelli di misurazione del rischio di credito, dai modelli Standard agli IRB (base e avanzati); fattibilità dell’utilizzo di modelli esterni e modelli semplificati
  • I metodi di ponderazione del rischio di credito
  • Rischio di credito e PUMA2: la nuova disciplina prudenziale
  • Le cartolarizzazioni
  • Il rischio di credito e la funzione di Credit Risk Management
  • Impatti gestionali e organizzativi: concessione e gestione del credito, monitoraggio, pricing
  • I riflessi organizzativi del Credit Risk Management
  • Il rischio di concentrazione
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

• MODULO 4 – La gestione dei rischi di mercato e il rischio liquidità
  • Definire il rischio di mercato in banca
  • I modelli per i rischi di mercato
  • I limiti dei modelli VaR, le preferenze della Vigilanza e le simulazioni; l’expectedshortfall
  • Rischio di mercato e PUMA2: la nuova disciplina prudenziale
  • Il ruolo del Financial Risk Management e le performance in banca
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

• MODULO 5 – I rischi operativi, di leva finanziaria, reputazionali, residuali e strategici
  • Il rischio operativo in banca secondo le attuali linee guida del Comitato di Basilea
  • Il ruolo dell’IFRS 9 e il processo di convergenza tra IASB e Basilea 3. La (tardiva) omologazione UE dopo il Regolamento UE della Commissione del 22 novembre 2016. L’applicabilità dal 1° gennaio 2018 e le segnalazioni di vigilanza
  • Rischi politici e socio-economici, Rischi economici (cenni)
  • “Early warning” e vulnerabilità
  • Il “disaster management” e le crisi aziendali: l’”assessment” sulle vulnerabilità
  • I rischi naturali e la loro quantificazione
  • I rischi trasversali: riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, privacy, sicurezza sul lavoro ecc.
  • I rischi derivanti dalla modellizzazione e dalla quantificazione
  • Il rischio reputazionale, residuale e strategico e le loro implicazioni nel Risk Appetite Framework
  • La leva finanziaria
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

• MODULO 6 – L’ispezione di Vigilanza di Banca D’Italia
  • Il Processo e le procedure utilizzate da Banca D’Italia nelle Ispezioni di Vigilanza
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio di Credito)
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio di Mercato)
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio Operativo)
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

• MODULO 7 – Sintesi del percorso formativo per ripasso finale
  • Preparazione all’esame

• MODULO 8 -Esame scritto e orale finale
  • Esame finale (Scritto e Orale), per il conseguimento del Titolo “Risk Management e Controlli Interni in Banca”

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