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Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

PRESENTAZIONE

Il Master si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e molto concreta in modo da mettere in condizione il Risk Manager di introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.

STRUTTURA

Il Master è organizzato in 7 moduli frequentati in modalità Blended con lezioni in presenza alternate a formazione in E-Learning. Nello specifico, per ogni modulo è prevista una giornata in presenza e 2 ore in E-Learning (pari a 6 ore in presenza) per un totale di 102 ore di didattica.

PROGRAMMA

• MODULO 1 – Il ruolo del Risk Management nel contesto del Risk Appetite Framework richiesto dalla Vigilanza
  
  • Il Risk Appetite Framework
  • L’importanza di una pianificazione “Risk-based”
  • Le operazioni di maggior rilevanza e il parere del Risk Management quale supporto decisionale
  • Lo stress testing secondo le regole della BCE
  • Le sfide del Risk Management dopo l’adeguamento normativo (CRD IV, CRR, bail in…)
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
• MODULO 1 (e-learning)
  
  • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento
    
• MODULO 2 – Metodi e Modelli per il rischio di credito
  
  • Definizione del rischio di credito secondo la vigilanza prudenziale
  • Il ruolo dell’IFRS 9 e il processo di convergenza tra IASB e Basilea 3
  • Il nuovo metodo standard e il TRIM
  • I modelli di misurazione del rischio di credito, dai modelli Standard agli IRB (base e avanzati); fattibilità dell’utilizzo di modelli esterni e modelli semplificati
  • I modelli di scoring e di mercato per la stima del rischio di credito
  • Il rischio di credito ed i modelli di mercato
  • I modelli di portafoglio
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
• MODULO 2 (e-learning)
  
  • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento
    
• MODULO 3 – Credit Risk Management e processi del credito
  
  • Il rischio di credito e la funzione di Credit Risk Management
  • Impatti gestionali e organizzativi: concessione e gestione del credito, monitoraggio, pricing
  • I riflessi organizzativi del Credit Risk Management
  • Il rischio di concentrazione
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
• MODULO 3 (e-learning)
  
  • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento
    
• MODULO 4 – La gestione dei rischi di mercato
  
  • Definire il rischio di mercato in banca
  • I modelli per i rischi di mercato
  • I limiti dei modelli VaR e le simulazioni; l’expected shortfall
  • Il ruolo del Financial Risk Management e le performance in banca
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
• MODULO 4 (e-learning)
  
  • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento
• MODULO 5 – Il rischio di liquidità in banca
  
  • La definizione del rischio di liquidità
  • I nuovi indicatori a presidio del rischio di liquidità
  • Gli indicatori di concentrazione
  • La definizione della soglia di tolleranza
  • Il CFP e la reportistica
  • Il rischio di liquidità ed i tassi interni di trasferimento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
• MODULO 5 (e-learning)
  
  • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento
• MODULO 6 – I rischi operativi, reputazionali, residuali e strategici
  
  • Il rischio operativo in banca secondo le attuali linee guida del Comitato di Basilea
  • La gestione del rischio di tasso, secondo le necessità della banca e secondo la Vigilanza
  • Il rischio reputazionale, residuale e strategico
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
• MODULO 6 (e-learning)
  • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento
• MODULO 7 – Esame
  
  • Preparazione all’esame
  • Esame finale (Scritto e Orale), per il conseguimento del Titolo “Risk Management e Controlli Interni in Banca”
• MODULO 7 (e-learning)
  
  • Sintesi del percorso formativo
  • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento
• MODULO OPZIONALE
  L’ispezione di Vigilanza di Banca D’Italia
  • Il Processo e le procedure utilizzate da Banca D’Italia nelle Ispezioni di Vigilanza
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio di Credito)
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio di Mercato)
  • Analisi di I° Pilastro (Rischio Operativo)
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time

I NUMERI DEL MASTER

FINANZIAMENTI

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI